FineFinance.ru - информационный портал
Курсы валют
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара 0.000.00
Курс евро 0.000.00
Курс фунта 0.000.00
Курс бел. рубля 0.000.00
Курс гривны 0.000.00
Курс франка 0.000.00

Система управления банковскими рисками

Система управления банковскими рисками — это совокупность способов (методов и способов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить полезный экономический итог при наличии неопределенности в критериях работы, дать прогноз рискового действия и принять конструктивные меры к исключению или же понижению его негативных результатов.

Эта система управления быть может описана на базе различных условий. Исходя из видов банковских рисков, в данной системе можно выделить блоки управления кредитным риском, риском несбалансированной ликвидности, процентным, операционным, утраты прибыльности, а еще групповые блоки, связанные с рисками, образующимися в ходе отдельных направлений работы кредитной организации. При иной системе классификации рисков в виде самостоятельных блоков отличаются подсистемы управления персональными (приватными) рисками и блок управления совокупными рисками. К первому блоку относятся управление риском кредитной сделки и прочих видов операций банка, ко второму — risk management всевозможных ранцев банка — кредитного, торгового, вкладывательного, привлеченных ресурсов и т.п.

Выбор стратегии работы банка выполняется на базе исследования рынка банковских услуг и отдельных его частей. К количеству более рисковых стратегий относятся, как известно, стратегия фаворита и стратегия, сплетенная с реализацией свежих услуг на свежем рынке. Риск данных стратегий сглаживается, когда банк на иных разделах рынка продолжает работать со старой клиентурой, предлагая ей отработанный пакет услуг. Относительно рискована и стратегия работы с VIP-клиентами, допускающая индивидуализацию услуг.

Система отслеживания рисков включает приемы раскрытия (идентификации) риска, приемы оценки риска, способы прогноза риска.

Механизм охраны банка от риска формируется из текущей регулировки риска и способов его минимизации. При данном под текущей регулировкой риска понимается отслеживание критических характеристик и принятие на данной базе своевременных решений по операциям банка.

Наконец, в организации процесса risk management осматриваемая система представляет выделение следующих деталей управления:

  • Субъекты управления;
  • Идентификация риска;
  • Оценка ступени риска;
  • Мониторинг риска.

Все составляющие данного описания системы управления банковскими рисками, представляют из себя различное сплетение способов, приемов и способов работы персонала банка.

Остановимся подробнее на отдельных деталях создания данной системы.

Субъекты управления банковскими рисками находятся в зависимости от объемов и текстуры банка. Но единым для всех банков будет то, что к их количеству возможно отнести:

  • Руководство банка, ответственное за стратегию и стратегию банка, нацеленные на подъем выгоды при возможном уровне рисков;
  • Комитеты, принимающие решения о степени явных видов рисков, которые сможет принять на себя банк;
  • Подразделение банка, занятое планированием его работы;
  • Многофункциональные подразделения, ответственные за опасности, связанные с направлениями работы данных подразделений;
  • Аналитические подразделения, предоставляющие информацию для принятия решений по банковским рискам;
  • Службы внутреннего аудита и контролирования, способствующие минимизации операционных рисков и раскрытию критических признаков, Сигнализирующих о способности происхождения рисковой ситуации;
  • Юридический отдел, осуществляющий контроль.

Идентификация риска содержится в раскрытии областей (зон) риска. Последние специфичны для разных видов риска.

Идентификация риска подразумевает не только раскрытие зон риска, но помимо прочего фактических выгод и вероятных отрицательных результатов для банка, связанных с этими зонами.

Для идентификации риска, как и прочих деталей системы управления, великое значение имеет база данных, складывающаяся из сбора и обработки подходящей информации. Дело в том, что недоступность подходящей информации — существенный момент любого риска.

Для оценки степени риска применяется высококачественный и количественный тест.

Качественный тест — это тест источников и возможных зон риска, характеризуемых его факторами. Поэтому высококачественный тест опирается на конкретное выделение причин, ассортимент которых специфичен для любого вида банковского риска. В дальнейших сегментах данным моментам уделяется много времени. Модель высококачественного анализа видна на примере анализа кредитного ранца банка.

Количественный тест риска преследует задачу численно найти, то есть формализовать степень риска.

В количественном анализе можно выделить символически несколько блоков:

  • Выбор условий оценки степени риска;
  • Определение разрешенного для банка значения отдельных видов риска;
  • Определение практической степени риска на базе отдельных способов;
  • Оценка полномочия роста или же понижения риска в последующем.

Критерии оценки степени риска имеют все шансы быть как совместными, так и специфическими для отдельных видов риска.

Наиболее разработаны в финансовой литературе аспекты оценки кредитного риска, которые известны, как правила «си»: репутация заемщика, способность одалживать средства, капитал заемщика, обеспечивание кредита, условия кредитной операции, контроль (соотношение операции законодательной базы и стандартам).

Можно выделить аспекты оценки и следущийх видов риска:

  • Процентный риск: воздействие перемещения процента по энергичным и пассивным операциям на денежный итог работы банка, Продолжительность окупаемости операции с помощью процентного заработка, степень чувствительности активов и пассивов к изменению процентных ставок в этом периоде;
  • Операционный риск: действие персонала на итоги работы банка;
  • Степень ошибаемости при совершении операций;
  • Воздействие наружных причин на ошибочность принимаемых решений;
  • Риск несбалансированной ликвидности: качество активов и пассивов, соотношение текстуры активов и пассивов по совокупностям, срокам, степени ликвидности и востребованности.

Допустимый объем рисков разного вида обязан фиксироваться через стандарты (лимиты и нормативные характеристики), отражаемые в документе о плитике банка на грядущий период.

Эти стандарты ориентируются на базе бизнес-плана. К их количеству возможно отнести:

  • Долю отдельных частей в ранце активов банка, кредитном ранце, торговом и вкладывательных ранцах;
  • Соответствие кредитов и депо;
  • Уровень признаков свойства кредитного ранца;
  • Долю просроченных и пролонгированных займов;
  • Долю МБК в ресурсах банка;
  • Уровень характеристик ликвидности равновесия и достаточности капитальной базы;
  • Стандартные требования к заемщикам банка (по продолжительности роли в этой сфере бизнеса, соотношению среднеотраслевым экономическим показателям, ликвидности баланса и т.д.).

Оценка практической степени риска банка имеет возможность основываться на 2 приемах — оценка значения признаков риска и классификации активов по группам риска. В базе классификации характеристик риска имеют все шансы лежать сфера риска и вид признака. В зависимости от сферы риска, которая связана с объектом его оценки, отличаются способы оценки общего (портфельного) риска банка, персонального риска (связанного с точным продуктом, услугой, операцией, контрагентом), комплексного риска (связанного с конкретным направлением работы банка).

В качестве признаков оценки степени риска могут использоваться:

  • Коэффициенты;
  • Прогнозируемый объем издержек;
  • Характеристики сегментации ранцев банка (портфель активов, кредитный, депозитый ресурсов, вкладывательный, торговый ранцы и т.п.).

Наиболее распространен коэффициентный прием оценки степени риска.

Прогнозирование объема утрат может основываться на имитационном прогнозировании, способе дюрации и так далее; рассматривается в разделе, посвященном процентному риску. Показатели сегментации свойственны анализу свойства ранцев банка.

Банковская практика представляет несколько форм классификации активов по группам риска:

  • Номерная система;
  • Балльная система — с применением способа взвешивания (категория риска х значимость признака);
  • Система скорринга;
  • Смешанные формы.

Мониторинг риска — это процесс постоянного анализа характеристик риска применительно к его видам и принятия решений, нацеленных на минимизацию риска при сохранении важного значения доходности.

Процесс прогноза риска имеет в своем составе: распределение повинностей по прогнозу риска, определение системы контрольных характеристик (главных и дополнительных), способы регулировки риска.

Обязанности по прогнозу рисков распределяются между многофункциональными подразделениями банка, его спец комитетами, подразделениями внутреннего контролирования, аудита и анализа, казначейством либо иным сводным управлением банка, его менеджерами. При данном высокофункциональные подразделения банка отвечают за управление платными рисками, а комитеты и сводные подразделения — основательными рисками.

Круг контрольных характеристик включает экономические коэффициенты, лимиты по операциям, текстуре ранца активов и пассивов, их частей, стандарты для контрагентов банка (к примеру, для заемщиков, эмитентов значимых бумаг, банков-партнеров).

Регулирование представляет из себя совокупность способов, нацеленных на охрану банка от риска.

Эти способы символически можно поделить на 4 категории:

  • Способы предупреждения рисков;
  • Методы перевода рисков;
  • Методы распределения рисков;
  • Методы поглощения рисков.

К способам регулировки риска возможно отнести:

  • Создание запасов на покрытие трат своих средств согласно с видами операций банка, порядок применения данных запасов;
  • порядок покрытия утрат своим состоянием банка;
  • Определение шкалы всевозможных типов маржи (процентной, залоговой и т.п.), основанной на степени риска;
  • Контроль за качеством кредитного ранца;
  • Отслеживание критических характеристик в разрезе видов риска;
  • Диверсификация операций с учетом моментов риска;
  • Операции с производными экономическими активами;
  • Мотивировку бизнес-подразделений и персонала, связанного с рисковыми операциями банка;
  • Ценообразование (ставки рефинансирования, комиссии) с учетом риска;
  • Установление лимитов на рисковые операции;
  • Продажа активов;
  • Хеджирование личных рисков.

Мировой и отечественный навык платных кредитных организаций позволяет сконструировать основы возведения внутрибанковской системы risk management:

  • Комплексность, то есть общая текстура системы управления для всех видов риска;
  • Дифференцированность, то есть особенность содержания отдельных частей системы применительно к типам банковских рисков;
  • Единство базы данных;
  • Координация управления всевозможными видами рисков.

Для возведения успешной системы управления банковскими рисками нужно:

  • С учетом вышеуказанных основ возведения системы управления сконструировать во внутрибанковских документах стратегию и задачи управления;
  • Установить основы определения, оценки и диагностики риска в виде базы при постановке приоритетных стратегий и задач и обеспечить сбалансированную охрану интересов всех лиц, относящихся к банку;
  • Использовать эти основы в виде базы для создания наиглавнейших упражнений управленческого контролирования, так же при создании схемы организационной текстуры, подготовке документов о делегировании возможностей, а так же технических заданий;
  • Определить упражнения обеспечивания ответственности, самомнения и оценки итогов работы согласно с принципами управления риском и системы контролирования, применять эти упражнения в виде моментов улучшения процесса управления;

Читайте также: Еще раз об управлении ликвидностью банка ЦБ РФ.

Вернуться к разделу «Банковское дело»

 

Вы можете поделиться заинтересовавшей вас информацией в социальных сетях или блогах.

Каталог курсов и семинаров

Котировки акций
Анонсы и Обзоры

Наши финансовые партнеры / USA Financial Partner:
1Payday.Loans

   Copyright © 2010-2024 «FineFinance.ru»    При использовании материалов гиперссылка на FineFinance.ru обязательна    Настоящий ресурс может содержать материалы 16+    Обо всех замеченных ошибках при работе сайта просьба сообщать при помощи формы обратной связи